¿Por qué me pide "más información" al iniciar sesión en mi cuenta de Microsoft 365 por primera vez?
Cuando inicias sesión por primera vez en Microsoft 365 con tu cuenta de la UEx te aparecerá el siguiente mensaje:

En esa página debes pinchar en "Siguiente" ya que se trata de la configuración de una medida adicional de seguridad llamada "segundo factor de autenticación" (2FA) destinada a proteger el acceso a tu cuenta y a tus datos.
En en siguiente paso verás lo siguiente:

Desde aquí podrás empezar a configurar tu 2FA, te aconsejamos que pinches primero en "Quiero configurar otro método" y termines de configurar tu teléfono móvil (puedes elegir entre usar usar código por SMS o llamada), y que una vez configurado tu teléfono y si así lo deseas puedes añadir la aplicación de Microsoft Authenticator como otro 2FA adicional.
Tienes los pasos a seguir para añadir o modificar un 2FA en https://www.unex.es/ayuda/portal_uex/faq/como-puedo-anadir-o-modificar-mi-segundo-factor-de-autenticacion